贴大灯膜是否违法取决于具体情况和地区法规。一般情况下，对大灯贴膜进行改装需要经过相关部门的批准和审核，以确保其符合交通安全法规和标准。如果未经批准擅自改装大灯贴膜，可能会被视为违法改装行为，受到相应的处罚。因此，建议在改装前咨询当地交通管理部门或相关法律法规，以确保合法合规。